Nos descargamos el agente desde la página web de zabbix http://www.zabbix.com/download.php. Descomprimimos el fichero, por ejemplo en la carpeta c:\zabbix y para instalar el agente como servicio ejecutamos desde la línea de comandos

zabbix_agentd.exe --config "c:\zabbix\zabbix_agentd.conf" --install 

zabbix_agentd -d